再保险与有限时间破产概率  

Reinsurances and the finite time ruin probability

作　　者：张茂军[1] 南江霞[2] 夏尊铨[3] 

机构地区：[1]大连理工大学经济系,辽宁大连116024 [2]大连大学信息工程学院数学系,辽宁大连116622 [3]大连理工大学应用数学系,辽宁大连116024

出　　处：《高校应用数学学报（A辑）》2007年第4期411-415,共5页Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities(Ser.A)

基　　金：国家自然科学基金(10471015)

摘　　要：研究保险公司用超额索赔再保险最小化其有限时间破产概率的问题,用鞅方法得到有限时间破产概率的上界以及保险公司的最优再保险自留额.A problem for minimizing the finite time ruin probability by excess ot loss reinsurance in some insurance companies is considered. The upper bound of the finite time ruin probability and the optimal retention of these insurance companies are given in terms of the martingale method.

关 键 词：最优再保险 破产概率 鞅 WIENER过程 

分 类 号：O211.5[理学—概率论与数理统计]