索赔次数为复合Poisson-Geometric过程下破产概率的显式表达  

The Expression of Ruin Probability under Claim Numbers with Compound Poisson-Geometric Process

作　　者：毛泽春[1] 刘锦萼[2] 

机构地区：[1]湖北大学商学院金融系,湖北武汉430062 [2]山东经济学院概率统计与保险精算研究所,山东济南250014

出　　处：《中国管理科学》2007年第5期23-28,共6页Chinese Journal of Management Science

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10471076);山东省自然科学基金资助项目(Y2004A07;Y2004A05);湖北省教育厅科学研究计划重点项目(D200610002)

摘　　要：本文研究索赔次数为复合Poisson-Geometric过程下的风险模型;当个体索赔额服从相位(Phase-Type)分布时,得到了破产概率的显式表达式及数值结果。A risk model with compound Poisson-geometric claim numbers process has been studied. The renewal equation of ruin probability has been studied and the expression of ruin probability has been given in case of the individual claim size distributed in phase-type.

关 键 词：复合Poisson-Geometrie过程 破产概率 相位分布 

分 类 号：F840.6[经济管理—保险]