基于改进R/S法的中国股票指数长记忆性分析  

作　　者：陆磊[1] 刘思峰[1] 

机构地区：[1]南京航空航天大学经济管理学院,南京210016

出　　处：《统计与决策》2007年第23期46-48,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70473037);教育部博士学科点科研基金资助项目(20020287001)

摘　　要：针对中国股市的长记忆性问题,本文在比较各种长记忆检验方法的基础上,采用改进的分析方法来检验我国股市的日收益率的长记忆性。结果表明,我国沪深两市的日收益率序列均有长记忆性,并且深市的长记忆程度比上证长记忆程度强。

关 键 词：中国股市 长记忆性 改进R/S分析 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]