陆磊

作品数：4被引量：78H指数：3
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供职机构：南京航空航天大学更多>>
发文主题：收益率节日效应中国股票市场GARCH(1,1)模型ARMA更多>>
发文领域：经济管理理学自动化与计算机技术电子电信更多>>
发文期刊：《工业技术经济》《数理统计与管理》《金融研究》《统计与决策》更多>>
所获基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金更多>>
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节日效应在中国股票市场的表现被引量：17
《数理统计与管理》2008年第4期712-720,共9页陆磊 刘思峰 
国家自然科学基金项目(70473037)资助
本文利用上证综指和深证成指收益率数据和加权最小二乘法,就中国股票市场是否存在节日效应进行了研究,发现中国股票市场不仅有大多数国家所存在的节前效应,还有其所没有发现的节后效应,而且节后高收益伴随着较高的风险.在研究中国股票...
关键词：中国股票市场 节日效应 收益率 
中国股票市场具有“节日效应”吗?被引量：63
《金融研究》2008年第2期127-139,共13页陆磊 刘思峰 
国家自然科学基金(70473037)资助
本文以上证综合指数为例,用ARMA(1,1)-GARCH(1,1)模型就中国股市是否存在节日效应进行了研究,研究发现中国股市不仅有大多数国家股票市场所存在的节前效应,还有其所没有发现的节后效应。在具体分析每一节日后,发现元旦只有正的节前效应...
关键词：ARMA(1 1)-GARCH(1 1)模型 节日效应 收益率 
涨跌板制度建立前后中国股市波动的非对称分析被引量：1
《工业技术经济》2008年第1期129-132,共4页陆磊 刘思峰 陆学习 
国家自然科学基金资助项目(项目编号:70473037);国家教育部博士学科点科研基金(项目编号:20020287001);南京航空航天大学特聘教授科研创新基金(项目编号:1009-26082)资助项目
本文运用EGARCH模型和股票市场信息冲击曲线,分析涨跌板制度前后两阶段中国股市的非对称性。结果表明:在第Ⅰ阶段,沪深股市都没有波动非对称性效应;在第Ⅱ阶段沪深股市都存在非对称性,但这种非对称性比没有涨跌幅限制的欧美股市波动非...
关键词：涨跌板制度 非对称性 股市 
基于改进R/S法的中国股票指数长记忆性分析被引量：4
《统计与决策》2007年第23期46-48,共3页陆磊 刘思峰 
国家自然科学基金资助项目(70473037);教育部博士学科点科研基金资助项目(20020287001)
针对中国股市的长记忆性问题,本文在比较各种长记忆检验方法的基础上,采用改进的分析方法来检验我国股市的日收益率的长记忆性。结果表明,我国沪深两市的日收益率序列均有长记忆性,并且深市的长记忆程度比上证长记忆程度强。
关键词：中国股市 长记忆性 改进R/S分析 
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