带干扰的双险种风险模型下的大偏差问题  

The large deviations of risk model for two-type-risk insurance perturbed by diffusion

作　　者：刘珊珊[1] 王春伟[2] 

机构地区：[1]广州市玉岩中学,广东广州510530 [2]曲阜师范大学数学科学学院,山东曲阜273165

出　　处：《纯粹数学与应用数学》2007年第4期540-544,共5页Pure and Applied Mathematics

基　　金：山东省自然科学基金项目(Y2004A06);教育部科技重点项目(206091)

摘　　要：考虑了一类带干扰的双险种风险模型,得到了索陪额分布属于εRV族时,索赔盈利过程的两个偏差结果.In this paper,a risk model for two-type-risk insurance perturbed by diffusion is considered, two results of large deviations for the profit process are obtained when the distributions of the claims belong to class εRV.

关 键 词：εRV族 L族 双险种风险模型 破产时刻 大偏差 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]