双险种风险模型

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随机利率下带干扰的双复合Poisson-Geometric过程双险种风险模型的破产概率研究
《南华大学学报（自然科学版）》2023年第6期81-85,共5页张邦 刘自强 宋鑫 
随着保险公司业务不断扩张和实际情况的日益复杂化,经典风险模型已经不能准确描述保险营运的实际过程;本文在已有模型的基础上将随机利率和干扰因素融入模型中,将模型推广为保费过程和索赔过程均为复合Poisson-Geometric风险模型,利用...
关键词：随机利率 复合POISSON-GEOMETRIC过程 风险模型 破产概率 
利率相依的离散索赔双险种风险模型
《湖南城市学院学报（自然科学版）》2023年第4期61-66,共6页黎可 唐志飘 毕文毅 谢永钦 
教育部高等教育司产学合作协同育人项目(202101170005);湖南省社会科学成果评审委员会课题(XSP2023JYC277,XSP21YBC368)。
波动利率是影响保险业经营的外生变量之一,它会通过影响承保利润、投资收益等不同途径影响保险公司的运作机制和运营效率,而险种多元化是目前保险公司经营的现状与发展趋势.本文从经典风险模型出发,探讨在利率变化、多险种情形下的保险...
关键词：波动利率 双险种 风险模型 破产概率 
混合保费收取下带有扰动双复合Poisson-Geometric过程的双险种风险模型被引量：1
《井冈山大学学报（自然科学版）》2022年第6期7-12,共6页覃利华 
广西高校中青年教师科研基础能力提升项目(2021KY0767);广西民族师范学院科研经费项目(2021YB054)。
考虑混合保费收取下有扰动的双复合Poisson-Geometric过程的双险种风险模型,对模型的性质进行讨论,证明盈利过程具有平稳独立增量和数字特征。运用概率和随机过程基本理论推导调节系数满足的方程,并得到破产概率的一般表达式和Lundberg...
关键词：复合POISSON-GEOMETRIC过程 破产概率 LUNDBERG不等式 混合保费 
随机利率下保费随机收取的双险种风险模型
《井冈山大学学报（自然科学版）》2020年第4期10-13,共4页刘培江 李颖 朱聿铭 王浩华 
国家自然科学基金项目(11761025,11901114);广东省教育厅青年创新人才类项目(2017KQNCX081);广州市科技创新一般项目(201904010010)。
首先建立了带随机利率、通货膨胀率和干扰项的双险种风险模型,对保费收取和理赔次数都是随机变量的情况,最后得到破产概率的一般表达式。
关键词：随机利率 通货膨胀率 双险种 BROWN运动 破产概率 
一类特殊双险种风险模型的Gerber-Shiu函数
《陕西理工大学学报（自然科学版）》2020年第1期89-92,共4页侯致武 乔克林 陈婷 
陕西省教育厅专项科学研究计划项目(18JK1216,18JK1217);陕西省教育科学规划课题(SGH18H466);延安大学西安创新学院校级科研项目(2017XJKY-1)
研究了一类常利率下可能发生两类索赔的双复合泊松风险模型,其中保费及保费收取时间随机。利用全期望公式和累进均值法则,得到了Gerber-Shiu函数所满足的积分方程,并由所得到的积分方程推出了破产概率、破产时Laplace变换、破产时赤字...
关键词：常利率 复合POISSON过程 风险模型 GERBER-SHIU函数 
索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的双险种风险模型被引量：5
《延安大学学报（自然科学版）》2018年第1期27-30,共4页乔克林 李亚 徐佩佩 
陕西省教育厅科研计划项目(2017JK0874)
对理赔次数为复合Poisson-Geometric过程带干扰的双险种风险模型的进一步研究,得出破产时刻的期望现值、矩母函数以及n阶矩所满足的积分微分方程及边界条件。
关键词：POISSON-GEOMETRIC过程 矩母函数 n阶矩 
一类考虑破产限的双险种风险模型
《数学理论与应用》2017年第2期38-47,共10页覃利华 
国家自然科学基金(71462002)
本文研究一类考虑破产限的双险种风险模型,其中,一类险种保单到达是强度为λ的Poisson过程,退保、保单的非正常索赔以及正常索赔过程分别是关于保单到达过程的ρ_1—稀疏过程、ρ_2—稀疏过程、ρ_3—稀疏过程,另一类险种保单到达及索...
关键词：破产下限 退保 稀疏过程 POISSON过程 复合负二项分布 破产概率 LUNDBERG不等式 
D族分布下带投资的双险种风险模型中的破产概率
《杭州师范大学学报（自然科学版）》2017年第1期94-102,共9页王施施 王文胜 骆明旭 
研究了带投资的双险种更新风险模型中的破产概率.该模型中允许保险公司将其部分盈余投资于满足几何布朗运动的Black-Scholes型资本市场,对此模型假定同一险种索赔额是两两拟渐近独立的,根据Ito公式得到公司盈余过程的表达式,基于该模型...
关键词：破产概率 两两拟渐进独立 D族分布 C族分布 双险种风险模型 
一类常利率下带干扰的双险种风险模型被引量：1
《长江大学学报（自然科学版）》2017年第1期36-39,共4页刘扬 何先平 
国家自然科学基金项目(60873021/F0201)
讨论了一类常利率下带干扰、保单收取次数为复合Poisson过程、保险赔付次数服从负二项分布的风险模型,运用鞅方法和盈余过程的性质得到了破产概率的表达式和Lundberg不等式。
关键词：风险模型 破产概率 鞅 POISSON过程 
一类特殊双险种风险模型的数值分析
《现代国企研究》2016年第6期218-219,共2页刘凤凤 
研究一类特殊双险种风险模型的破产概率,对此模型的各种具体分布进行假定,给出了调节系数满足的具体方程式.针对此模型对其破产概率上界进行数值模拟,并给出随着利率因素的变化对破产概率上界的影响。
关键词：利率 数值模拟 破产概率 
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