随机利率下保费随机收取的双险种风险模型  

RISK MODEL OF DOUBLE LINE OF RANDOM PREMIUM INCOME UNDER STOCHASTIC INTEREST

作　　者：刘培江 李颖 朱聿铭 王浩华 LIU Pei-jiang;LI Ying;ZHU Yu-min;WANG Hao-hua(School of Sciences,Hainan University,Haikou,Hainan 570228,China;School of Statistics and Mathematics,Guangdong University of Finance and Economics,Guangzhou,Guangdong 510320,China)

机构地区：[1]海南大学理学院,海南海口570228 [2]广东财经大学统计与数学学院,广东广州510320

出　　处：《井冈山大学学报（自然科学版）》2020年第4期10-13,共4页Journal of Jinggangshan University (Natural Science)

基　　金：国家自然科学基金项目(11761025,11901114);广东省教育厅青年创新人才类项目(2017KQNCX081);广州市科技创新一般项目(201904010010)。

摘　　要：首先建立了带随机利率、通货膨胀率和干扰项的双险种风险模型,对保费收取和理赔次数都是随机变量的情况,最后得到破产概率的一般表达式。In this paper,a risk model of double lines with stochastic interest,inflation rate and interference is established.In case the premiums and the claims are random variables,the formulas of the ruin probability are obtaine.

关 键 词：随机利率 通货膨胀率 双险种 BROWN运动 破产概率 

分 类 号：F840[经济管理—保险]