一类常利率下带干扰的双险种风险模型  

作　　者：刘扬[1] 何先平[1] 

机构地区：[1]长江大学信息与数学学院,湖北荆州434023

出　　处：《长江大学学报（自然科学版）》2017年第1期36-39,共4页Journal of Yangtze University(Natural Science Edition)

基　　金：国家自然科学基金项目(60873021/F0201)

摘　　要：讨论了一类常利率下带干扰、保单收取次数为复合Poisson过程、保险赔付次数服从负二项分布的风险模型,运用鞅方法和盈余过程的性质得到了破产概率的表达式和Lundberg不等式。

关 键 词：风险模型 破产概率 鞅 POISSON过程 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]