动态投资组合保险策略绩效经验研究  

作　　者：丁秀英[1] 蒋晓全[2] 

机构地区：[1]青岛大学经济学院,山东青岛266071 [2]复旦大学经济学院,上海200433

出　　处：《统计与决策》2008年第1期73-75,共3页Statistics & Decision

摘　　要：在动态投资组合保险策略综述的基础上,选取2003年11月19日—2007年8月15日中国证券市场大熊市和大牛市的典型时间段,运用波动调整法则对CM、CPPI和TIPP策略的绩效进行经验研究。结果表明,从总体绩效来看,CPPI策略优于TIPP和CM策略;在市场价格上涨时期,CPPI策略优于TIPP或CM策略;在市场价格下跌时期,TIPP策略优于CPPI或CM策略。

关 键 词：动态投资组合保险策略 绩效 CPPI TIPP 

分 类 号：F272.5[经济管理—企业管理]