动态投资组合保险策略

作品数：8被引量：13H指数：2
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基于股指期货的动态投资组合保险策略研究
《管理现代化》2013年第3期13-15,共3页李庆 胡超斌 叶提芳 蒋崟 
2012年度中南财经政法大学"研究生创新教育计划"(项目编号:2012B1903)
因为股指期货的卖空机制、保证金交易、交易成本低、流动性好特性,把股指期货应用于投资组合保险策略能够有效提高保本效果。文章将沪深300股指期货应用于CPPI策略中,得到使用股指期货的CPPI策略,比使用股票组合的CPPI策略能有效规避系...
关键词：股指期货 投资组合保险策略 CPPI策略 
动态投资组合保险策略的实证研究被引量：1
《陕西农业科学》2010年第3期138-140,共3页徐洁 
运用动态投资组合保险策略的三种方法,假设对上证180指数采取了保险策略,并比较不采取保险策略、采取三种动态投资组合保险策略(固定组合策略,固定比例投资组合保险策略和时间不变性投资组合保险策略)它们之间的不同效果,探讨三种动态...
关键词：固定组合策略 固定比例投资组合保险策略 时间不变性投资组合保险策略 
股指期货在动态投资组合保险策略中的应用
《科学技术与工程》2008年第24期6562-6564,6568,共4页石磊 
研究了国内市场推出股指期货之后,动态投资组合保险策略如何运用股指期货来调整组合资产。实证结果表明:投资组合保险策略在引入股指期货之后,一定程度上提高了投资收益率,明显减少了交易成本,而资产波动性并未发生显著变化。此外,在策...
关键词：股指期货 投资组合保险策略 风险乘数 保本比例 
动态投资组合保险策略绩效经验研究被引量：3
《统计与决策》2008年第1期73-75,共3页丁秀英 蒋晓全 
在动态投资组合保险策略综述的基础上,选取2003年11月19日—2007年8月15日中国证券市场大熊市和大牛市的典型时间段,运用波动调整法则对CM、CPPI和TIPP策略的绩效进行经验研究。结果表明,从总体绩效来看,CPPI策略优于TIPP和CM策略;在市...
关键词：动态投资组合保险策略 绩效 CPPI TIPP 
动态投资组合保险策略绩效实证研究被引量：1
《黑龙江对外经贸》2006年第11期94-95,共2页卢洁 
本文介绍了三种动态投资组合保险策略:CM(固定组合)保险策略、B&H(买入持有)保险策略以及CPPI(固定比例投资组合)保险策略。通过采用深圳成份指数,对不同市场走势,设置不同的保底比例和乘数,仓位进行逐日调整,实证分析了三种策略的保险...
关键词：CM策略 B&H策略 CPPI策略 动态投资组合 保险策略 绩效 实证研究 深圳成份指数 
上海证券市场动态投资组合保险策略应用研究被引量：8
《管理评论》2005年第7期10-14,共5页杨宝峰 刘海龙 
上海市哲学社会科学规划课题(2003BJL007)。
本文介绍了四种基于期权理论的动态投资组合保险策略:期权复制保险策略(SCO)、固定组合策略(CM)、固定比例投资组合保险策略(CPPI)和时间不变投资组合保险策略(TIPP)。在交易型开放式指数基金ETF推出之际,应用CPPI和TIPP投资于上证180指...
关键词：投资组合保险策略 市场动态 应用 开放式指数基金 上证180指数 证券 上海 CPPI 市场走势 期权理论 组合策略 投资绩效 ETF 交易型 适用 股市 牛市 
投资组合保险管理研究
《管理学报》2005年第6期733-738,共6页李朋 刘善存 
投资组合保险管理策略对于投资安全性要求较高的投资者来说是一种很好的选择,在理论上提出并分析了有借贷限制和跌幅限制的动态合成看跌期权投资组合保险策略,给出了基于股票价格定期调整的投资组合表达式,针对我国市场选取6只股票进行...
关键词：动态投资组合保险策略 合成看跌期权 借贷限制 
动态投资组合保险策略研究
《上海投资》2004年第3期48-50,共3页苏均和 
投资组合保险策略对于风险厌恶型或是对股市未来走势不明晰的投资者来说，是一个很好的投资策略，既可以保障原本所投资的本金，又可以参与上方获利。这种策略也就因此被一些专业投资者运用来从事基金管理，因为基金管理人可以通过投资...
关键词：股票市场 投资策略 基金管理人 复制性卖权投资组合保险 SPO 固定比例投资组合保险 CPPI 
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