动态投资组合保险策略绩效实证研究  

作　　者：卢洁[1] 

机构地区：[1]东北财经大学

出　　处：《黑龙江对外经贸》2006年第11期94-95,共2页Heilongjiang Foreign Economic Relations and Trade

摘　　要：本文介绍了三种动态投资组合保险策略:CM(固定组合)保险策略、B&H(买入持有)保险策略以及CPPI(固定比例投资组合)保险策略。通过采用深圳成份指数,对不同市场走势,设置不同的保底比例和乘数,仓位进行逐日调整,实证分析了三种策略的保险绩效。

关 键 词：CM策略 B&H策略 CPPI策略 动态投资组合 保险策略 绩效 实证研究 深圳成份指数 

分 类 号：F840[经济管理—保险] F832.48