随机利率下的双险种风险模型  

Risk Model of Double Line under Stochastic Interest

作　　者：陈茜[1] 余兰萍[1] 

机构地区：[1]中南林业科技大学理学院,长沙410075

出　　处：《数学理论与应用》2007年第4期114-116,共3页Mathematical Theory and Applications

基　　金：中南林业科技大学青年科学研究基金资助(20062021)

摘　　要：在随机利率风险模型中,将单险种推广为双险种,推导出风险调节系数和破产概率的一般表达式.In this paper, the risk model of stochastic interest is generalized to Poisson risk model of double line. We derive adjust coefficient and the formula of ruin probability.

关 键 词：随机利率 双险种 破产概率 

分 类 号：F840[经济管理—保险] F840.62