带干扰的双险种Cox风险模型  

The Risk Model of the Double Insurance Cox with Interference

作　　者：田波[1] 赵人可[1] 晏小兵[1] 

机构地区：[1]长沙理工大学数学与计算科学学院,湖南长沙410076

出　　处：《湖南人文科技学院学报》2007年第6期82-84,共3页Journal of Hunan University of Humanities,Science and Technology

基　　金：湖南省高等学校科研基金(07A00307C07806C099)资助项目

摘　　要：给出了一个较一般的风险模型即带干扰的双险种Cox风险模型,并运用鞅的方法得出了保险公司的最终破产概率ψ(u)的不等式,使得用它来研究保险公司的盈利更符合实际情况,更具有实际意义.A more general risk model： the risk model of the double insurance Cox with interference was given, and a probability inequalities about bankruptcy 0 （u） was obtained by the method of Martingale, which was more in line with the actual situation and had more practical significance when we used it to study the profitability of insurance companies.

关 键 词：双险种 COX 风险模型 破产概率 鞅 

分 类 号：F840.6[经济管理—保险]