正态分布参数变点估计的强相合性  

Strong consistency of the estimators for the change point of the parameters of a normal distribution

作　　者：葛春蕾[1] 史晓平[1] 

机构地区：[1]合肥工业大学数学系,安徽合肥230009

出　　处：《合肥工业大学学报（自然科学版）》2008年第2期280-283,共4页Journal of Hefei University of Technology：Natural Science

基　　金：中国科学技术大学研究生创新基金资助项目(KD2006063)

摘　　要：文章讨论了正态分布中均值与方差变点问题,给出了变点位置的CUSUM型估计,证明了此估计是真实变点位置的强相合估计;与已有文献相比较,大大提高了收敛速度。The paper deals with the change point of the mean and variance of a normal distribution. The CUSUM estimators of the locations of the change point are presented. Strong consistency is proved, and the convergence rate is enhanced by comparison with the results in related literature.

关 键 词：正态分布 参数变点 强相合 收敛速度 

分 类 号：O211.4[理学—概率论与数理统计]