葛春蕾

作品数：4被引量：12H指数：2
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供职机构：合肥工业大学数学学院应用数学系更多>>
发文主题：变点估计收敛速度相合性强相合性强相合更多>>
发文领域：理学更多>>
发文期刊：《合肥工业大学学报（自然科学版）》《中国科学技术大学学报》《运筹与管理》更多>>
所获基金：中国科学技术大学研究生创新基金国家自然科学基金更多>>
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均值变点估计的强相合性被引量：3
《中国科学技术大学学报》2008年第9期1089-1093,共5页史晓平 缪柏其 葛春蕾 
国家自然科学基金(10471135);中国科学技术大学研究生创新基金(KD2006063)资助
在二阶矩存在下,对于独立序列,考虑了均值变点的累积和(cumulative sum,CUSUM)型估计,通过截尾,证明了估计是强相合的,改进了已知的弱相合结果.作为非独立的情况,考虑了在可靠性理论、渗透理论以及多元统计分析中有着广泛应用的负相关序...
关键词：均值变点 累积和 负相关 截尾 强相合 
正态分布参数变点估计的强相合性被引量：4
《合肥工业大学学报（自然科学版）》2008年第2期280-283,共4页葛春蕾 史晓平 
中国科学技术大学研究生创新基金资助项目(KD2006063)
文章讨论了正态分布中均值与方差变点问题,给出了变点位置的CUSUM型估计,证明了此估计是真实变点位置的强相合估计;与已有文献相比较,大大提高了收敛速度。
关键词：正态分布 参数变点 强相合 收敛速度 
对称的稳定分布参数变点估计的相合性被引量：5
《中国科学（A辑）》2008年第2期207-215,共9页史晓平 缪柏其 葛春蕾 
国家自然科学基金(批准号：10471135);中国科学技术大学研究生创新基金(批准号：KD2006063)资助项目
假设稳定分布的特征指数α满足1<α<2,关于均值μ对称.本文讨论了稳定分布中α或刻度参数β的变化导致的变点问题,即是否发生变化及变化时刻.若均值已知,当α或β改变时,密度函数f(x)在μ处的值f(μ)发生变化,我们利用密度函数的核估计...
关键词：稳定分布 变点 相合性强 收敛速度 
高频金融数据的标度分析被引量：2
《运筹与管理》2006年第4期127-129,共3页刘群 史晓平 葛春蕾 
高频金融数据通常具有尖峰厚尾的非正态特征,常用稳定分布来拟合。本文采用稳定分布的性质对高频上证指数收益率的分布作了标度分析,求得特征指数为1.48,说明我们在分析证券指数分布时可以用稳定分布,而非正态分布。
关键词：高频数据 稳定分布 标度分析 特征指数 
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