对称的稳定分布参数变点估计的相合性  

作　　者：史晓平[1] 缪柏其[1] 葛春蕾[2] 

机构地区：[1]中国科学技术大学统计与金融系,合肥230026 [2]合肥工业大学理学院,合肥230009

出　　处：《中国科学（A辑）》2008年第2期207-215,共9页Science in China(Series A)

基　　金：国家自然科学基金(批准号：10471135);中国科学技术大学研究生创新基金(批准号：KD2006063)资助项目

摘　　要：假设稳定分布的特征指数α满足1<α<2,关于均值μ对称.本文讨论了稳定分布中α或刻度参数β的变化导致的变点问题,即是否发生变化及变化时刻.若均值已知,当α或β改变时,密度函数f(x)在μ处的值f(μ)发生变化,我们利用密度函数的核估计来估计该点的值.若均值未知,利用经验特征函数估计该点的值,并进一步讨论了估计的相合性与收敛速度.其次讨论了均值变化导致的变点问题,若均值发生变化,相应变点前后特征函数的参数将变化,利用经验特征函数给出了交点的估计,获得了类似的收敛速度.最后给出了检测金融市场突变性的应用.

关 键 词：稳定分布 变点 相合性强 收敛速度 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]