我国国债市场利率期限结构预期假说研究  

作　　者：李晗虹[1] 吴启权[2] 

机构地区：[1]北京大学经济学院,北京100082 [2]大连商品交易所博士后研究工作站,大连116023

出　　处：《财会月刊（中）》2008年第3期17-19,共3页finance and accounting monthly

摘　　要：本文采用时间序列对NS模型进行研究,并在此基础上用NS模型检验了中国债券市场的纯预期假说,发现该假说在中国国债市场上具有很高的显著性,这种纯预期假说可以实现对NS模型参数的预测,进而能对利率期限结构进行预测。

关 键 词：NS模型 纯预期假说 收益率曲线 远期利率 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学] F832.5