李晗虹

作品数：17被引量：45H指数：4
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仿射期限结构下贴现债券衍生工具定价研究被引量：2
《管理工程学报》2008年第4期105-112,共8页王春峰 吴启权 李晗虹 
国家杰出青年科学基金资助项目(70225002);教育部优秀青年教师教学科研奖励基金资助项目
利率风险是当代经济生活中的一个越来越重要话题,债券类衍生品作为规避利率风险的主要工具受到人们的青睐。建立了包含通货膨胀、实际利率的动态利率模型,采用Kalman滤波对模型进行估计的基础上,结合Feynman-Kac定理和特征函数傅立叶变...
关键词：仿射利率期限结构 通货膨胀 贴现债券期权 贴现债券期货 贴现债券期货期权 
随机利率下最优投资策略及其在险价值研究被引量：1
《证券市场导报》2008年第6期35-40,47,共7页李晗虹 吴启权 
国家杰出青年科学基金(70225002);教育部优秀青年教师教学科研奖励基金
Canner难题是指通常的投资建议和两基金分离定理间存在较大的差异。以股票、现金和债券作为交易资产,采用由通货膨胀和实际利率定义的仿射利率期限结构模型,对最优资产配置问题进行研究,得出最优资产配置方案。通过对该方案实例分析,对...
关键词：Canner难题 两基金分离定理 通货膨胀 仿射利率期限结构模型 在险价值 
“期货”突破“蛛网”
《中国猪业》2008年第3期29-31,共3页李晗虹 
“蛛网现象”是指由于供给决策的实现需要一定时间，从而导致供给对价格的反应滞后一个时期，我国生猪市场这种现象表现得尤为明显。 2005年到2006年上半年，饲料价格暴涨，猪肉价格低迷，导致存栏量迅速下降，引发了2006年下半年到200...
关键词：期货市场 蛛网 饲料价格 生猪市场 生产经营者 运行情况 存栏量 农产品 
我国国债市场利率期限结构预期假说研究
《财会月刊（中）》2008年第3期17-19,共3页李晗虹 吴启权 
本文采用时间序列对NS模型进行研究,并在此基础上用NS模型检验了中国债券市场的纯预期假说,发现该假说在中国国债市场上具有很高的显著性,这种纯预期假说可以实现对NS模型参数的预测,进而能对利率期限结构进行预测。
关键词：NS模型 纯预期假说 收益率曲线 远期利率 
我国上市生猪期货的条件已经成熟
《中国牧业通讯》2007年第14期53-55,共3页李晗虹 
我国是生猪养殖、消费大国，生猪养殖在我国农业生产中意义重大。我国生猪市场“蛛网现象”非常明显，价格大幅波动，对整个产业的发展产生不利影响。我国农产品期货市场的运行情况表明，期货市场可以很好地发挥转移贸易风险和价格“指...
关键词：生猪养殖 期货市场 成熟 上市 农业生产 生产经营者 生猪市场 运行情况 
生猪期货市场的建立和生猪期货交易被引量：9
《饲料广角》2007年第13期15-17,31,共4页李晗虹 
我国是生猪养殖、消费大国，生猪养殖在我国农业生产中意义重大。我国生猪市场“蛛网现象”非常明显，价格大幅波动，对整个产业的发展产生不利影响。我国农产品期货市场的运行情况表明，期货市场可以很好地转移贸易风险和发挥价格“指...
关键词：生猪养殖 期货市场 期货交易 生产经营者 农业生产 生猪市场 运行情况 农产品 
考虑宏观变量仿射期限结构下附息债券期权定价研究被引量：4
《预测》2007年第6期31-35,共5页王春峰 吴启权 李晗虹 
国家杰出青年科学基金资助项目(70225002);教育部优秀青年教师教学科研奖励基金资助项目
利率风险是当代经济生活中的一个越来越重要话题,债券类衍生品作为规避利率风险的主要工具受到人们的青睐。本文建立了包含通货膨胀、实际利率的动态模型,采用Kalman滤波对模型进行估计的基础上,结合Feynman-Kac定理和特征函数傅立叶变...
关键词：仿射利率期限结构 通货膨胀 附息债券期权 随机久期 附息债券期货期 
现货市场与期货交易行为对期货市场波动的影响——来自中国农产品期货市场的证据被引量：8
《湘潭大学学报（哲学社会科学版）》2007年第6期73-76,共4页李晗虹 吴启权 
期货交易对波动性的影响一直以来都是一个备受争议的课题。建立了包含预期风险收益、现货市场和期货市场非对称信息冲击效应的EC-TARCH-M模型,对大豆、豆粕、玉米和强麦等期货的交易行为、现货市场信息冲击与期货市场内在波动性之间的...
关键词：农产品期货市场 杠杆效应 期货交易行为 EC-TARCH-M模型 波动性 
生猪期货市场的建立和生猪期货交易
《今日畜牧兽医》2007年第8期1-3,共3页李晗虹 
我国是生猪养殖、消费大国．生猪养殖在我国农业生产中意义重大。我国生猪市场“蛛网现象”非常明显，价格大幅波动．对整个产业的发展产生不利影响。我国农产品期货市场的运行情况表明，期货市场可以很好地发挥转移贸易风险和价格“指...
关键词：生猪养殖 期货市场 期货交易 生产经营者 农业生产 生猪市场 运行情况 农产品 
仿射期限结构下资产混合策略被引量：4
《系统工程》2007年第4期78-82,共5页吴启权 王春峰 李晗虹 
国家杰出青年科学基金资助项目(70225002);教育部优秀青年教师教学科研奖励基金资助项目
通常的投资建议和两基金分离定理之间存在较大差异,这就是著名的Canner难题。以股票、银行账户和债券作为可以交易的资产,采用了由通货膨胀和实际利率定义的仿射利率期限结构模型,对最优资产配置问题进行了研究,得出最优的资产配置方案...
关键词：Canner难题 两基金分离定理 通货膨胀 仿射利率期限结构模型 
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