等价鞅测度模型下关卡期权的定价  

A Kind of Martingale Method Pricing about Barrier Options

作　　者：张辉[1] 孔繁亮[1] 

机构地区：[1]哈尔滨理工大学应用科学学院,黑龙江哈尔滨150080

出　　处：《哈尔滨理工大学学报》2008年第1期100-102,共3页Journal of Harbin University of Science and Technology

基　　金：国家自然科学基金项目(10371027);黑龙江省教育厅科研项目(11511092)

摘　　要：在风险中性条件下,应用等价鞅测度,探讨了贴现后的股票价格过程,从而用鞅分析方法得到了对数正态模型下的关卡期权的定价公式.Under the risk-neutral condition, with the equivalent martingale measure we discussed the discounted stock price process. So we get the pricing formula of the Barrier options under the models of log - normal distribution with the martingale method.

关 键 词：鞅 等价鞅测度 关卡期权 风险中性定价 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计] F830.9[理学—数学]