股票价格预测的最优选择模型  

作　　者：贺本岚[1] 

机构地区：[1]重庆工商大学数学与统计学院,重庆400067

出　　处：《统计与决策》2008年第6期135-137,共3页Statistics & Decision

摘　　要：文章首先介绍了我国学者对股票价格指数的研究现状,并阐述了时间序列分析中两种常见的模型:自回归移动平均(ARIMA)模型和条件异方差(ARCH)模型。然后分别对上证指数近八年的346个有效收益数据进行建模,并对未来三个月的收盘价进行预测。结果表明,ARCH模型的整体预测效果优于ARIMA模型。

关 键 词：上证指数 时间序列 ARIMA模型 ARCH模型 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]