跳扩散模型下基金平衡管理的最优脉冲控制  

Optimal Impulse Control for Cash Balance Management in Jump-Diffusion Model

作　　者：邓国和[1] 杨向群[2] 

机构地区：[1]广西师范大学数学学院,桂林541004 [2]湖南师范大学数学与计算机科学学院,长沙410081

出　　处：《应用概率统计》2008年第2期157-165,共9页Chinese Journal of Applied Probability and Statistics

基　　金：国家自然科学基金(40675023;10571051);广西师范大学博士基金资助.

摘　　要：在基金市值波动服从跳扩散过程,基金持有的罚金成本为当前基金水平的二次函数及存在交易费的假设下研究了无穷时域的基金平衡管理的最小成本模型.利用随机最优脉冲控制的拟变分不等式理论建立了判定定理,得到了最优脉冲控制策略的存在性,同时通过构造方法给出了解的数学结构形式.This paper is concerned with studying a problem that minimizes the total expected discounted cost over an infinite horizon for a cash management, where the cash fund follows jump-diffusion processes, holding-costs are assumed to be a general quadratic function of the cash level and there exist fixed and proportional transaction costs. Thanks to the variational inequality method in stochastic impulse control theory, we obtain the verification theorem, prove that the optimal control exists, and also gain its mathematical structures.

关 键 词：随机最优脉冲控制 跳扩散模型 拟变分不等式 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计] O224[理学—数学]