股票价格时间序列的隐藏瞬时模式识别方法研究  

A Study on the Hidden Temporal Pattern Identification Methods of Stock Price Time Series

作　　者：杜宽旗[1] 蒙肖莲[1] 

机构地区：[1]南京理工大学经管学院

出　　处：《数量经济技术经济研究》2008年第5期114-123,共10页Journal of Quantitative & Technological Economics

基　　金：教育部社科规划基金项目“高频金融时间序列预测数据挖掘方法研究”,项目号:05JA910003;南京理工大学经管学院青年基金项目

摘　　要：由于时间序列数据挖掘方法具有刻画和预测所观察事件特征的突出特点,将它运用于股票价格时间序列分析,不仅可以揭示隐藏于股票价格时间序列中的瞬时模式,而且还可以有效预测诸如股票价格急剧变化等高频金融时间序列事件。本文基于时间序列数据挖掘理论与方法的探讨,将其运用于具体的股票价格生成的高频时间序列分析。结果表明,具有统计显著性的、可以刻画和预测事件的隐藏瞬时模式是能够被识别的。Due to its abilities of characteristics and predictive, Time Series Data Mining Methods can not only be used to reveal the hidden temporal patterns in stock price time series, but also be used to predict the,high frequency financial time series events efficiently. Based on the theoretical and methodological discussion, this paper applies the time series data mining methods to stock price time series to generate a set of analysis. The analysis results show that the hidden temporal patterns that are both characteristic and predictive of events in financial time series can be identified.

关 键 词：股票价格时间序列 数据挖掘 隐藏瞬时模式 识别方法 

分 类 号：F224.0[经济管理—国民经济]