期权组合市场风险度量模型研究综述  

作　　者：陈荣达[1] 

机构地区：[1]浙江财经学院金融学院

出　　处：《经济学动态》2008年第4期72-74,共3页Economic Perspectives

基　　金：国家自然科学基金(70771099);中国博士后科学基金(20070421167);浙江省哲学社会科学规划资助项目(07CGLJ009YBG)的阶段性研究成果

摘　　要：期权组合市场风险度量模型作为金融衍生产品风险度量的一种有效的计量模型,近年来又取得了新的应用和发展。本文对期权组合市场风险度量模型发展动态进行了分析和述评,并对这些模型进行了归类总结。最后,提出了期权组合市场风险度量模型的展望。

关 键 词：期权组合 市场风险度量 金融衍生交易 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]