CEV下有交易费用的回望期权的定价研究  

Study on Pricing European Lookback Option with Transaction Cost under the CEV Process

作　　者：王建稳[1] 王利伟[1] 

机构地区：[1]北方工业大学理学院,北京100041

出　　处：《数理统计与管理》2008年第3期515-519,共5页Journal of Applied Statistics and Management

基　　金：北京市优秀人才培养资助项目(20051D0500207);北京市教育委员会科技发展计划面上项目(km200710009011)

摘　　要：本文在研究服从CEV过程且无交易费用的回望期权定价模型的基础上,推导出CEV下有交易费用的回望期权定价模型,并利用变量转换和二叉树方法求解,最终给出了CEV下有交易费用的回望期权的近似解。Based on model of pricing European lookback option without transaction cost under tne CEV Process, this paper infers out the model of pricing European lookback option with transaction cost under the CEV Process, and gives its approximate solution by using variable substitution method and binomial tree method.

关 键 词：回望期权 CEV过程 二叉树法 替换法 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]