CEV过程

作品数：15被引量：50H指数：5
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相关期刊：《统计与决策》《管理科学学报》《金融经济（下半月）》《南方经济》更多>>
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基于CEV过程带交易费的脆弱期权定价的数值算法被引量：1
《大学数学》2021年第1期10-17,共8页王越 周圣武 
国家自然科学基金(71871215)。
主要研究基于CEV过程且支付交易费的脆弱期权定价的数值计算问题.首先通过构造无风险投资组合,导出了基于CEV过程且支付交易费用的脆弱期权定价的偏微分方程模型;其次应用有限差分方法将定价模型离散化,并设计数值算法;最后以看跌期权...
关键词：期权定价 脆弱期权 CEV模型 交易费用 
含有期权的最优投资与比例再保险策略被引量：6
《系统工程学报》2015年第2期181-189,230,共10页傅毅 张寄洲 周翠 
上海市教委科研创新重点资助项目(13ZZ107);上海师范大学校级资助项目(SK201506)
在Black-Scholes模型假设的市场条件下,研究了保险公司投资对象含有欧式看涨期权的情形下,进行投资和比例再保险的策略问题.以保险公司到期财富效用最大化为目标,运用动态规划原理得到了最优值函数满足的HJB方程,得到了包含期权在内的...
关键词：CEV过程 期权 比例再保险 随机控制 
反射CEV模型与可违约债券定价被引量：2
《电子科技》2013年第12期23-26,共4页崔伶俐 
研究反射不变弹性方差(CEV)过程框架下,违约回复率的建模及可违约债券风险中性价格函数的级数表示形式。进一步给出了一类特殊反射CEV过程情形:反射布朗运动下的解析价格函数。最终以反射布朗运动为例,数值说明了可违约债券风险中性价...
关键词：CEV过程 反射 违约回复率 可违约债券 价格函数 
CEV过程下脆弱期权定价研究被引量：2
《金融经济（下半月）》2013年第6期165-167,共3页袁国军 肖庆宪 
国家自然科学基金资助项目(11171221)
考虑了CEV过程下含有交易对手违约风险的脆弱期权定价。根据无套利原理和偏微分方程方法,建立了CEV过程下脆弱期权定价模型,得到了定价方程。然后基于半离散化方法,给出了数值解法,并对数值结果进行了分析。
关键词：期权定价 脆弱期权 CEV过程 
CEV过程下回望期权定价的高精度收敛差分算法被引量：2
《大学数学》2012年第2期68-74,共7页袁国军 
安徽高等学校省级自然科学研究项目(KJ2011B210);六安市定向委托皖西学院项目(2009LW020)
主要研究了CEV过程下一类回望期权的定价的数值解法问题.首先对期权价格所满足的微分方程中的空间变量进行半离散化处理,得到了具体的半离散化差分格式,然后证明了该差分格式具有稳定性和收敛性.数值试验表明本文算法是一个稳定收敛的算法.
关键词：回望期权 CEV过程 半离散化 稳定性 收敛性 
基于半离散化的CEV过程下两值期权定价研究被引量：8
《系统工程学报》2012年第1期19-25,共7页袁国军 
安徽高等学校省级自然科学研究资助项目(KJ20118210);六安市定向委托皖西学院资助项目(2009LW020)
研究了常弹性波动率(CEV)过程下一类两值期权定价的数值解法问题.首先根据无套利原理和Ito公式,建立了期权定价模型,得到了在该模型下期权价格所满足的偏微分方程.然后对其中的空间变量进行离散化,得到具体的半离散化差分格式,证明了该...
关键词：期权定价 CEV过程 半离散化 稳定性 收敛性 
CEV过程下有交易费的回望期权定价研究被引量：4
《系统工程学报》2011年第5期642-648,共7页袁国军 肖庆宪 
上海市重点学科建设资助项目(S30501);安徽省教育厅自然科学基金资助项目(KJ2009B095;KJ2009B113;KJ20-11B210)
为了研究在不完全市场下的一类回望期权的定价问题,即波动率为常数(CEV)过程下存在交易费的一类回望期权的定价问题.利用无套利原理和广义Ito公式,建立了期权定价模型,得到了在该模型下期权价格所满足的微分方程,并且利用有限差分的方法...
关键词：期权定价 回望期权 CEV模型 交易费 
CEV过程的参数估计研究
《统计与决策》2011年第16期11-14,共4页杜治秀 侯志强 李利鸿 
北京市教育委员会科技计划面上项目;全国统计科学研究计划资助项目(2010LC16)
文章借鉴前人的经验研究了CEV过程参数估计的GMM、MLE、MCMC方法,并利用沪深300股指数据做了实证分析。从标准误比较结果来看,MLE和MCMC估计优于GMM,而且参数β<2,说明沪深300股指收益率波动性的弹性不为0,即沪深300股指的分布不服从对...
关键词：GMM MLE MCMC 
CEV过程下带交易费的多资产期权定价研究被引量：1
《贵阳学院学报（自然科学版）》2011年第2期22-24,共3页李玉萍 黎伟 
多资产Black-Scholes模型成功解决了有效证券市场下的欧式期权定价问题。然而,在现实的证券市场中,股票波动率不是常数,同时投资者将面临数量可观、不容忽视的交易成本。本文在CEV过程下,利用证券组合和无套利原理,得出离散交易时间下...
关键词：多资产期权 Black—Scholes模型 CEV过程 交易费 
基于MCMC方法的CEV过程的参数估计研究
《北方工业大学学报》2011年第3期61-67,73,共8页杜治秀 侯志强 
北京市教育委员会科技计划面上项目;全国统计科学研究计划项目(2010LC16)
以沪深300股指为研究对象,假定其服从CEV过程,利用MCMC方法对模型参数μ、σ2、α进行估计.实证分析中利用GARCH模型对股指建模,以考察2σ、α的先验分布得出参数的贝叶斯估计结果,并对参数估计的收敛性进行诊断.结果表明,沪深300股指...
关键词：参数估计 马尔可夫链蒙特卡尔方法 不变方差弹性 GIBBS抽样 
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