CEV过程下脆弱期权定价研究  

作　　者：袁国军[1,2] 肖庆宪[1] 

机构地区：[1]上海理工大学管理学院,上海200093 [2]皖西学院经济与管理学院,安徽六安237012

出　　处：《金融经济（下半月）》2013年第6期165-167,共3页

基　　金：国家自然科学基金资助项目(11171221)

摘　　要：考虑了CEV过程下含有交易对手违约风险的脆弱期权定价。根据无套利原理和偏微分方程方法,建立了CEV过程下脆弱期权定价模型,得到了定价方程。然后基于半离散化方法,给出了数值解法,并对数值结果进行了分析。

关 键 词：期权定价 脆弱期权 CEV过程 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]