杜治秀

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供职机构：北方工业大学经济管理学院更多>>
发文主题：参数估计CEV过程GMMVAR风险度量研究更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《统计与决策》《北方工业大学学报》更多>>
所获基金：北京市教育委员会科技发展计划面上项目全国统计科学研究计划重点项目全国统计科学研究计划项目更多>>
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CEV过程的参数估计研究
《统计与决策》2011年第16期11-14,共4页杜治秀 侯志强 李利鸿 
北京市教育委员会科技计划面上项目;全国统计科学研究计划资助项目(2010LC16)
文章借鉴前人的经验研究了CEV过程参数估计的GMM、MLE、MCMC方法,并利用沪深300股指数据做了实证分析。从标准误比较结果来看,MLE和MCMC估计优于GMM,而且参数β<2,说明沪深300股指收益率波动性的弹性不为0,即沪深300股指的分布不服从对...
关键词：GMM MLE MCMC 
基于MCMC方法的CEV过程的参数估计研究
《北方工业大学学报》2011年第3期61-67,73,共8页杜治秀 侯志强 
北京市教育委员会科技计划面上项目;全国统计科学研究计划项目(2010LC16)
以沪深300股指为研究对象,假定其服从CEV过程,利用MCMC方法对模型参数μ、σ2、α进行估计.实证分析中利用GARCH模型对股指建模,以考察2σ、α的先验分布得出参数的贝叶斯估计结果,并对参数估计的收敛性进行诊断.结果表明,沪深300股指...
关键词：参数估计 马尔可夫链蒙特卡尔方法 不变方差弹性 GIBBS抽样 
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