黎伟

作品数：8被引量：17H指数：3
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供职机构：中国矿业大学理学院更多>>
发文主题：期权期权定价数值解法交易费资产更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《湖北大学学报（自然科学版）》《徐州工程学院学报（自然科学版）》《华东师范大学学报（自然科学版）》《河南科技大学学报（自然科学版）》更多>>
所获基金：中央高校基本科研业务费专项资金国家自然科学基金河南省教育厅自然科学基金更多>>
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基于跳扩散过程的奇异期权定价
《湖北大学学报（自然科学版）》2012年第4期438-443,共6页胡素敏 黎伟 武文娜 
国家自然科学基金(70701017);河南省科技计划(112400450212);河南省教育厅自然科学研究基金(2011A110002)资助
利用风险中性原理研究标的股价服从跳扩散过程的奇异期权定价问题,推导出标的资产价格服从跳扩散过程的上限型权证及局部支付型权证这两种奇异期权的定价公式,并给出两个实例.
关键词：定价 上限型权证 局部支付型权证 跳扩散过程 
分数布朗运动下支付红利的亚式期权定价被引量：7
《河南科技大学学报（自然科学版）》2012年第4期100-104,10,共5页武文娜 周圣武 黎伟 
国家自然科学基金项目(61005089);中央高校基本科研业务费专项基金项目(JGK101677)
假设金融资产为有红利支付的股,利用分数Ito公式将几何平均亚式期权定价问题化成一个偏微分方程求解问题,通过偏微分方程求解,获得了分数布朗运动下有红利支付的几何平均亚式期权定价公式和平价公式。
关键词：分数布朗运动 几何平均亚式期权 期权定价 红利 
跳扩散过程下期权定价的数值方法被引量：2
《华东师范大学学报（自然科学版）》2012年第4期27-35,共9页黎伟 周圣武 
国家自然科学基金(61005089);中央高校基本科研业务费专项基金(JGK101677)
研究了跳扩散过程下期权价值所满足PIDE方程的数值计算方法.利用四阶差分格式对空间离散,引入四阶Lagrange插值多项式对边界进行延拓,得到一个非齐次线性系统.基于矩阵指数的Padd逼近方法及其分数表示形式,构建了一种高阶光滑Crank-Nico...
关键词：期权 跳扩散过程 数值方法 Pad逼近 光滑Crank-Nicolson格式 
挂钩黄金理财产品定价的数值方法被引量：4
《华东师范大学学报（自然科学版）》2011年第5期25-32,共8页甄莉君 张兴永 牛成虎 黎伟 
中央高校基本科研业务费专项资金(JGK101658)
针对一款与黄金价格挂钩并具有双障碍期权性质的存款理财产品的定价问题,引进改进的Crank-Nicolson计算方法得到它的数值解,并通过Matlab编程验证了这种方法的可行性.通过与算子半群理论下的帕德逼近方法相结合,不仅很好地处理了Crank-N...
关键词：理财产品 数值解法 双障碍期权 Crank-Nicolson方法 帕德逼近 
大学生幸福指数测度模型被引量：3
《重庆文理学院学报（自然科学版）》2011年第5期25-28,共4页徐娜 肖立顺 黎伟 
通过调查问卷,得到徐州市某高校学生的幸福指数测量数据,并通过因子分析、结构方程、路径分析方法建立大学生幸福指数测度模型,最后得到影响大学生幸福感的主要因素为生活环境和学习情况.
关键词：幸福指数 结构方程 因子分析 路径分析 
汇率联动的幂交换期权定价
《徐州工程学院学报（自然科学版）》2011年第3期35-38,共4页黎伟 周圣武 
中央高校基本业务费专项基金资助项目(2010LKSX03)
研究了汇率联动的欧式幂型股票交换期权的定价问题,在风险中性概率测度下,基于不同的经济学背景,提出了两种汇率联动的幂交换期权定价模型,利用鞅定价原理及Girsanov变换,得到了相应的定价公式.
关键词：汇率联动期权 幂交换期权 鞅定价 GIRSANOV变换 
CEV过程下带交易费的多资产期权定价研究被引量：1
《贵阳学院学报（自然科学版）》2011年第2期22-24,共3页李玉萍 黎伟 
多资产Black-Scholes模型成功解决了有效证券市场下的欧式期权定价问题。然而,在现实的证券市场中,股票波动率不是常数,同时投资者将面临数量可观、不容忽视的交易成本。本文在CEV过程下,利用证券组合和无套利原理,得出离散交易时间下...
关键词：多资产期权 Black—Scholes模型 CEV过程 交易费 
带交易费的多资产期权定价模型及数值解法被引量：1
《徐州师范大学学报（自然科学版）》2011年第2期53-56,共4页黎伟 周圣武 
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2010LKSX03)
研究了考虑交易成本的多资产期权定价问题.首先运用证券组合技术和无套利原理将Hoggard-Whalley-Wil-mott模型推广为多资产的情形;而后以极大期权为例,运用变量替换对模型进行简化,构建出该模型的一种显式差分格式;最后通过数值算例验...
关键词：多资产期权 交易费 无套利原理 显式差分格式 
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