基于跳扩散过程的奇异期权定价  

Pricing of exotic option based on jump-diffusion process

作　　者：胡素敏[1] 黎伟[2] 武文娜[2] 

机构地区：[1]河南城建学院数理系,河南平顶山467036 [2]中国矿业大学理学院,江苏徐州221116

出　　处：《湖北大学学报（自然科学版）》2012年第4期438-443,共6页Journal of Hubei University：Natural Science

基　　金：国家自然科学基金(70701017);河南省科技计划(112400450212);河南省教育厅自然科学研究基金(2011A110002)资助

摘　　要：利用风险中性原理研究标的股价服从跳扩散过程的奇异期权定价问题,推导出标的资产价格服从跳扩散过程的上限型权证及局部支付型权证这两种奇异期权的定价公式,并给出两个实例.The pricing of exotic option when the underlying assets following jump-diffusion process were mainly studied.By using the risk neutral valuation principle,the pricing formula of capped calls and payoff segment calls were obtained when the underlying stock price was depicted by jump-diffusion process.

关 键 词：定价 上限型权证 局部支付型权证 跳扩散过程 

分 类 号：F22[经济管理—国民经济]