武文娜

作品数：4被引量：9H指数：2
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供职机构：中国矿业大学理学院更多>>
发文主题：期权定价分数布朗运动外汇期权亚式期权定价红利更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《河南科技大学学报（自然科学版）》《湖北大学学报（自然科学版）》《河南师范大学学报（自然科学版）》《通化师范学院学报》更多>>
所获基金：国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金河南省教育厅自然科学基金更多>>
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基于跳扩散过程的奇异期权定价
《湖北大学学报（自然科学版）》2012年第4期438-443,共6页胡素敏 黎伟 武文娜 
国家自然科学基金(70701017);河南省科技计划(112400450212);河南省教育厅自然科学研究基金(2011A110002)资助
利用风险中性原理研究标的股价服从跳扩散过程的奇异期权定价问题,推导出标的资产价格服从跳扩散过程的上限型权证及局部支付型权证这两种奇异期权的定价公式,并给出两个实例.
关键词：定价 上限型权证 局部支付型权证 跳扩散过程 
分数布朗运动下支付红利的亚式期权定价被引量：7
《河南科技大学学报（自然科学版）》2012年第4期100-104,10,共5页武文娜 周圣武 黎伟 
国家自然科学基金项目(61005089);中央高校基本科研业务费专项基金项目(JGK101677)
假设金融资产为有红利支付的股,利用分数Ito公式将几何平均亚式期权定价问题化成一个偏微分方程求解问题,通过偏微分方程求解,获得了分数布朗运动下有红利支付的几何平均亚式期权定价公式和平价公式。
关键词：分数布朗运动 几何平均亚式期权 期权定价 红利 
不变方差弹性(CEV)模型下外汇期权的定价
《河南师范大学学报（自然科学版）》2012年第2期19-21,36,共4页武文娜 周圣武 
国家自然科学基金(61005089);中央高校基本科研业务费专项资金资助(JGK101677)
利用偏微分方程中的摄动理论给出了CEV模型下的外汇期权定价公式的渐进展开形式,并对其精确性给予了证明.
关键词：外汇期权 期权定价 CEV模型 摄动理论 
分数—跳扩散环境下的外汇期权定价模型被引量：2
《通化师范学院学报》2011年第8期12-13,共2页武文娜 
分数布朗运动由于具有自相似和长期相关等分形特性,已成为数理金融研究中更为适合的工具.文中在风险中性测度下,利用随机微分方程和拟鞅定价方法,给出了加跳的分数布朗运动模型下的欧式外汇期权定价公式.
关键词：分数布朗运动 外汇期权 期权定价 跳-扩散过程 
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