不变方差弹性(CEV)模型下外汇期权的定价  

Pricing of Currency Option under CEV Model

作　　者：武文娜[1] 周圣武[1] 

机构地区：[1]中国矿业大学理学院,江苏徐州221116

出　　处：《河南师范大学学报（自然科学版）》2012年第2期19-21,36,共4页Journal of Henan Normal University(Natural Science Edition)

基　　金：国家自然科学基金(61005089);中央高校基本科研业务费专项资金资助(JGK101677)

摘　　要：利用偏微分方程中的摄动理论给出了CEV模型下的外汇期权定价公式的渐进展开形式,并对其精确性给予了证明.This paper uses perturbation theory for partial differential equations to obtain the relevant results for currency option and proves the accuracy of the asymptotic expansion.

关 键 词：外汇期权 期权定价 CEV模型 摄动理论 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]