汇率联动期权

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汇率联动的幂交换期权定价
《徐州工程学院学报（自然科学版）》2011年第3期35-38,共4页黎伟 周圣武 
中央高校基本业务费专项基金资助项目(2010LKSX03)
研究了汇率联动的欧式幂型股票交换期权的定价问题,在风险中性概率测度下,基于不同的经济学背景,提出了两种汇率联动的幂交换期权定价模型,利用鞅定价原理及Girsanov变换,得到了相应的定价公式.
关键词：汇率联动期权 幂交换期权 鞅定价 GIRSANOV变换 
指数Levy过程下汇率联动期权的保险精算定价
《科技创业月刊》2008年第10期43-44,共2页杜丹燕 刘颖 
在考虑汇率对期权价格的影响下,对汇率和标的物价格过程都服从指数Levy过程的假设,利用保险精算法和Levy过程的一些重要性质,得到了此时汇率联动期权的定价公式。
关键词：期权定价 保险精算方法 指数Levy过程 汇率联动期权 
汇率联动期权障碍期权的创新
《统计与决策》2007年第11期107-108,共2页周俊 龚日朝 
湖南省社科基金资助项目(06YB63);湖南省自科基金资助项目(06JJ20019)
当投资者投资于国外资产时,资产价格和汇率都可能因各种随机因素发生波动,股票价格和汇率变动的风险同时并存.90年代以来,国际上已推出了多种汇率连动衍生产品.在我国,随着金融市场的进一步开放和人民币汇率的逐步调整,基于其他币种资...
关键词：汇率变动 障碍期权 定价理论 套期保值策略 国外资产 股票价格 人民币汇率 
随机利率模型下多种汇率联动期权的定价公式
《统计与决策》2007年第7期142-143,共2页周俊 龚日朝 
湖南省社科基金资助项目(06YB63);湖南科技大学产业经济研究基地开放基金(KF0610)
随着全球经济一体化和金融一体化的日益深入，投资者不仅可以投资于国内资本或单纯汇率衍生品，还可以投资于国外的资本市场。而汇率与股票价格都是随机变化的，此时，投资者不仅关心国外资产的价格风险，还关心汇率变动的风险。本文针...
关键词：无套利定价理论 期权定价公式 随机利率模型 汇率变动 VASICEK模型 全球经济一体化 价格风险 国外资产 
汇率联动期权的随机波动率模型及其定价
《湖南文理学院学报（自然科学版）》2007年第1期8-10,21,共4页周俊 龚日朝 
湖南省社科基金资助项目(06YB63);湖南省自科基金资助项目(06JJ20019);湖南科技大学产业经济研究基地开放基金(KF0610).
当汇率联动期权的标的资产具有随机波动率过程时,用鞅定价理论讨论了汇率联动期权的价值,并由Feynman-Kac公式得到了其定价方程,进一步讨论了美式汇率联动期权的价值应满足的随机微分方程.当波动率过程为几何Brown运动模型时,由鞅方法...
关键词：随机波动率 汇率联动期权 鞅方法 
多维汇率联动期权跳——扩散模型及其定价
《湖南工程学院学报（社会科学版）》2007年第1期9-12,共4页周俊 杨向群 
湖南省社科基金资助项目(06YB63);湖南省自科基金资助项目(06JJ20019)
在资产价格服从跳——扩散模型,汇率服从不同跳跃幅度的不连续模型的基础上,考虑用无套利分析方法得到了期权应满足的随机微分方程,并由Feynman-Kac公式,得到了多种欧式汇率联动期权的计算公式;当汇率联动期权具有随机寿命时,进一步研...
关键词：汇率联动期权 随机微分方程 无套利方法 跳一扩散模型 
随机利率下汇率联动期权的多维Black-Scholes模型被引量：1
《湖南师范大学自然科学学报》2005年第2期8-10,共3页周俊 杨向群 
高校博士专项科研基金资助项目(20040542006)
　在股票价格与汇率均服从时间参数的几何布朗运动模型及利率随机情形下,建立了多维汇率联动期权的Black Scholes模型;分别给出了多维汇率联动期权应满足的随机微分方程及一般定价公式,所用方法是无套利定价和鞅定价理论;并由此得到了...
关键词：汇率联动 随机微分方程 随机利率 鞅定价 
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