周翠

作品数：2被引量：15H指数：2
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供职机构：上海师范大学数理学院更多>>
发文主题：CEV过程比例再保险期权随机控制P2P更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《管理评论》《系统工程学报》更多>>
所获基金：上海市教育委员会创新基金国家自然科学基金更多>>
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基于均值-方差模型的P2P债权投资策略与风险度量问题研究被引量：9
《管理评论》2017年第7期19-28,共10页傅毅 张寄洲 周翠 
国家自然科学基金项目(71471117);上海市教委科研创新重点项目(13ZZ107);上海师范大学自科项目(SK201506)
2015年1月31日,全国首个P2P跨平台债权转让系统"投之家"的二级市场上线,这迅速使得P2P债权投资成为了业界与学术界的热门话题。本文考虑投资者同时持有风险资产和P2P债权,将投资者日常的现金流假设为泊松过程,应用随机控制方法建立了P2...
关键词：投资策略 P2P债权 均值-方差模型 互联网金融 
含有期权的最优投资与比例再保险策略被引量：6
《系统工程学报》2015年第2期181-189,230,共10页傅毅 张寄洲 周翠 
上海市教委科研创新重点资助项目(13ZZ107);上海师范大学校级资助项目(SK201506)
在Black-Scholes模型假设的市场条件下,研究了保险公司投资对象含有欧式看涨期权的情形下,进行投资和比例再保险的策略问题.以保险公司到期财富效用最大化为目标,运用动态规划原理得到了最优值函数满足的HJB方程,得到了包含期权在内的...
关键词：CEV过程 期权 比例再保险 随机控制 
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