基于不同残差分布假定的GARCH类模型预测能力比较  

A Comparative Study on Forecast Ability Using GARCH Models with Different Residual Distribution Hypotheses

作　　者：胡炜童[1] 李振东[1] 

机构地区：[1]兰州商学院统计学院,甘肃兰州730020

出　　处：《甘肃科学学报》2008年第1期36-38,共3页Journal of Gansu Sciences

基　　金：甘肃省教育厅科研项目(045B-01)

摘　　要：通过4种GARCH模型与3种残差分布假定组合对上证综指实证建模,发现残差分布假定对模型的预测能力有影响,学生t分布能较好的拟合上证综指收益率序列.The daily stock return of Shanghai Securities Market is conducted by GARCH models with residual distributions. The residual distributions are influential to the model forecast ability, the student distribution t can be in the good fitting to the series.

关 键 词：股市波动 GARCH 残差分布 预测能力 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]