基于Copula函数的二维时间序列条件相依性研究  

作　　者：易文德[1,2] 廖少毅[3] 

机构地区：[1]西南交通大学经济管理学院,成都610031 [2]重庆文理学院数学与计算机系,重庆402160 [3]香港城市大学信息系统系,中国香港

出　　处：《统计与决策》2008年第10期6-8,共3页Statistics & Decision

基　　金：重庆文理学院校内重点资助项目(Z2007SJ07)

摘　　要：条件概率分布常用来研究马尔科夫序列相依模型的构建,研究二维时间序列的相依结构,要考虑时间序列之间的相互影响与时间上的记忆效应。文章先从时间序列之间的相依关系出发,结合条件概率的理论建立基于Copula函数短期相依关系模型,提出了模型参数的三阶段极大似然估计方法。

关 键 词：短期相依 同期相依 组合资产 COPULA函数 

分 类 号：O211[理学—概率论与数理统计]