组合资产

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年金基金资产配置工作体系优化方法探究
《现代金融导刊》2023年第8期70-74,共5页王文硕 马丁 袁世敬 
一、投管人在企业年金基金市场的竞争态势 截至2022年末,年金市场上22家投管人具有年金基金投资管理资格,管理企业年金基金组合资产金额2.78万亿元、组合数量5097个1,近5年企业年金单一计划含权组合平均收益率5.07%2(以下简称“平均收...
关键词：企业年金基金 基金投资管理 体系优化 平均收益率 竞争态势 年金 组合资产 方法探究 
当艺术遇见金融——以薛松作品在上海文交所上市为例
《美与时代（城市）》2012年第11期25-26,共2页曹一帆 
艺术品像一般投资目标逐渐成为投资者相继追捧的对象,所以近年来国内的银行、企业在各大城市推出了关于艺术品投资的项目,艺术品作为一般投资对象在各大城市的文化产权交易所上市,对于此类现象社会上存在很多争执,笔者从上海品藏文化股...
关键词：文交所 艺术品金融化 艺术品投资 组合资产包权益拆分 估价体系 
KMV模型与Copula理论在信用风险的度量
《湘潭大学自然科学学报》2012年第1期122-126,共5页李洪明 
给出了度量组合信用风险的一个数学模型,综合了单变量分析中的KMV模型和组合信用风险分析中的Copu-la理论,对企业之间的联合违约概率做了相关性分析,主要是采取了利用企业不同时期的金融市场数据得出企业资产价值数据,估计这些资产价值...
关键词：信用风险 KMV模型 COPULA理论 非参数估计 组合资产 
基于Copula函数的组合资产条件相依性模型及其应用被引量：9
《系统工程理论与实践》2011年第6期1004-1013,共10页易文德 
教育部人文社会科学研究规划基金(08JA790142)
条件概率分布常用来研究马尔科夫序列相依模型的构建.组合资产的相依结构受多方面的影响,资产之间的同期相依与单个资产时间上的短期相依是组合资产两类主要的相依关系.结合条件概率的理论,考虑组合资产之间的同期相依与时间上的短期相...
关键词：COPULA函数 短期相依 同期相依 组合资产 马尔科夫时间序列 
基于Copula函数的组合资产条件相依性模型研究
《数学的实践与认识》2010年第23期29-34,共6页易文德 廖少毅 
教育部人文社会科学研究项目(08JA790142)
条件概率分布常用来研究马尔科夫序列相依模型的构建,组合资产的相依结构受多方面的影响,资产之间的相互影响与时间上的记忆效应是组合资产两类主要的相依关系.结合条件概率的理论建立基于Copula函数相依关系模型,研究组合资产之间同期...
关键词：短期相依 同期相依 组合资产 COPULA函数 
基于Copula函数的二维时间序列条件相依性研究被引量：4
《统计与决策》2008年第10期6-8,共3页易文德 廖少毅 
重庆文理学院校内重点资助项目(Z2007SJ07)
条件概率分布常用来研究马尔科夫序列相依模型的构建,研究二维时间序列的相依结构,要考虑时间序列之间的相互影响与时间上的记忆效应。文章先从时间序列之间的相依关系出发,结合条件概率的理论建立基于Copula函数短期相依关系模型,提出...
关键词：短期相依 同期相依 组合资产 COPULA函数 
结构金融产品系列讲座(摘登)——穆迪对意大利不良贷款证券化的评级方法
《银行家》2008年第4期112-114,共3页王松奇 高广春 史文胜 
从组合资产的角度而言，影响不良贷款组合的信用水平的因素主要有： 不良贷款组合的特点； 组合管理者的战略和效率； 任何额外支持的可得性。
关键词：不良贷款证券化 评级方法 金融产品 意大利 贷款组合 组合资产 
国际化投资五大迷区
《上海经济》2007年第9期75-75,共1页陈小新 
在国际金融市场上,重要的不是选择资产而是组合资产,不是避免风险而是管理风险。
关键词：国际化投资 国际金融市场 组合资产 管理风险 
股市全流通态势下组合资产混合管理战略研究
《东北财经大学学报》2006年第6期18-21,共4页汪洋 
我国股票市场在全流通态势下,投资组合管理战略要充分利用市场机制,着眼于投资战略目标选择,采用合适的方法来规划投资组合管理的全过程。实施组合资产混合管理战略的积极/消极型投资组合选择战略,是重要的组合管理战略思想运用于市场...
关键词：股票全流通 资产混合管理战略 管理战略选择 
基于多资产期权的土地资源组合开发优化研究被引量：4
《中国人口·资源与环境》2006年第6期108-112,共5页赵永生 张文娟 屠梅曾 
国家自然科学基金应急课题"房地产发展与金融的关系"(70341015)
基于土地供应动态价格存在不确定性和期末土地资源的市场推广具有灵活性,土地资源的储备开发价值包括初始投资和期末看涨期权价值。根据欧式多资产期权方法,通过把收益的算术平均近似表达为几何平均的形式,多维问题可以转换为一维问题...
关键词：土地开发 组合资产 多资产期权 夏普比率 
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