基于投资的再保险定价模型  

REINSURANCE PRCING MODEL BASED ON INVESTMENT

作　　者：朱嗣筠[1] 周迪[1] 

机构地区：[1]上海师范大学数理信息学院,上海201418

出　　处：《经济数学》2008年第1期15-18,共4页Journal of Quantitative Economics

摘　　要：从系统的观点出发,把公司的赔付情况与投资收益相接合,对比例再保险与超额损失再保险,建立了在投资影响下的带跳的再保险模型,给出了基于投资的再保险定价公式,为公司厘订再保险费提供了新的方法.From the view of system, combine the claim with invest return, we establish a jump. diffusion process model for reinsurance based on investment, we put forword a new mothod, obtain pricing formular for reinsurance based on invest-ment.

关 键 词：倒向随机微分方程 依藤微分公式 比例再保险 超额损失再保险 

分 类 号：F840.65[经济管理—保险] O175[理学—数学]