ρ-混合序列VaR核估计的强收敛性和Bahadur表达  

Strong Convergence and Bahadur Representation of the Kernel Estimation of Value at Risk on ρ-mixing Sequences

作　　者：杨秀桃[1] 杨善朝[1] 韦香兰[1] 

机构地区：[1]广西师范大学数学科学学院,广西桂林541004

出　　处：《广西科学》2008年第2期131-134,共4页Guangxi Sciences

基　　金：国家自然科学基金项目(10661003);广西自然科学基金项目(0728091);广西研究生教育创新计划项目(2007106020701M49)资助

摘　　要：在ρ-混合序列下,运用矩不等式讨论VaR核估计■p,h的强收敛性和Bahadur表达,得到2个a.s.收敛定理.The strong convergence and Bahadur＇s representation of υ^^p,h for ρ-mixing series,which is the kernel estimation of VaR are discussed by using moment inequalities, and geting the two convergense theorem.

关 键 词：混合序列 VAR 强收敛 Bahadur表达 矩不等式 

分 类 号：O211.67[理学—概率论与数理统计]