一类新的线性二次随机最优控制器的设计  

Design of a new linear quadratic stochastic optimal controller

作　　者：黄大荣[1] 杨永琴[1] 

机构地区：[1]重庆交通大学理学院,重庆400074

出　　处：《纯粹数学与应用数学》2008年第2期228-233,263,共7页Pure and Applied Mathematics

基　　金：国家自然科学基金(60443006);重庆市教委科学技术项目(KJ060414);重庆市自然科学基金(CSTC;2007BB2427);重庆交通大学科学基金(07-28)

摘　　要：给出一类正倒向随机微分方程解的存在唯一性结果,应用这个结果研究了一类新的推广的随机线性二次最优控制器的设计问题,得到了由正倒向随机微分方程解所表示的唯一最优控制器的显式结构;在推广的Riccati方程系统基础上,得到最优控制器精确的线性反馈形式.最后,给出了随机线性二次最优控制器的设计算法.Existence and uniqueness of a kind of forward-backward stochastic differential equations are given. According to the result a design problem of the optimal controller for linear quadratic stochastic optimal control problem is researched. A unique explicit form of the optimal controller is obtained by the solution of the Riccati equation. At last a design algorithm of linear quadratic stochastic optimal controller is presented.

关 键 词：倒向随机微分方程 最优控制 RICCATI方程 

分 类 号：O231.3[理学—运筹学与控制论]