指数效用下的最优再保险问题  

Optimal Reinsurance Problem about Exponential Utility Function

作　　者：张娅莉[1] 王坤[1] 

机构地区：[1]信阳职业技术学院数学与计算机科学系,河南信阳464000

出　　处：《荆门职业技术学院学报》2008年第6期81-84,共4页Journal of Jingmen Technical College

摘　　要：描述了两相依风险xij(i=1,2;j=1,2,…,Ni),其中xij表示第i类风险在第j次索赔的索赔额,Ni表示第i类风险在一段时间内的索赔次数。所依据的保费计算原理为P=αER(x)+rD2R(x)(,αr≥0),在这种保费计算原理下,研究两相依风险下的原保险人效用最大化问题。The article describes two series of risks xy （ i = 1,2 ;j = 1,2 ,…, Ni ） , in which xy indicates the claim of series i in the time ofj, Ni indicates the number of claims in series i in a period of time. The premium calculation principle we take in this paper is P = αER（x） ＋ rD^2R（x） （ α,r ≥ 0） . Our job is to study how to make the insurer have the most utility under this premium calculation principle in two series of dependent risks.

关 键 词：再保险 最优再保险 效用函数 

分 类 号：O29[理学—应用数学]