一类回报率不确定的证券组合投资策略  

作　　者：李培培[1] 

机构地区：[1]青岛理工大学经贸学院

出　　处：《广西民族大学学报（哲学社会科学版）》2008年第B06期52-54,共3页JOURNAL OF GUANGXI MINZU UNIVERSITY:PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCE EDITION

摘　　要：为研究包含风险证券的证券组合投资问题,建立了回报率存在不确定性情况下的证券组合投资模型。将使总收益实现最小不确定性的证券组合投资问题转化为H∞控制问题,并运用离散时变系统的H∞状态反馈控制理论,得到证券组合投资的H∞状态反馈投资策略。仿真表明使用该投资策略可实现总资产按预期目标增长的投资目的。

关 键 词：风险证券 证券组合投资 离散时变系统 H∞状态反馈控制 

分 类 号：F224.1[经济管理—国民经济]