投资收益下的再保险定价模型  

Reinsurance Pricing Model under Investment Gains

作　　者：纪玉卿[1] 曹玉松[1] 

机构地区：[1]许昌学院计算机科学与技术学院,河南许昌461000

出　　处：《信阳师范学院学报（自然科学版）》2008年第3期358-360,共3页Journal of Xinyang Normal University(Natural Science Edition)

基　　金：国家自然科学基金资助项目(60475040);河南省教育厅自然科学基金资助项目(2008B110016);许昌学院校级资助项目

摘　　要：综合考虑原保险人和再保险人的利益,在投资基金服从对数正态分布的假定下,讨论了投资收益下再保险保费定价问题.对比例保险和超额损失再保险2种情况,给出了再保险保费计算公式.With both the insurer＇s benefit and the reinsurer＇s benefit under consideration and on the assumption that investment fund follows lognormal distribution, the reinsurance pricing question affected by investment gains is discussed, and the pricing formula is established for proportion reinsurance and excess-of-loss reinsurance.

关 键 词：再保险 比例再保险 超额损失再保险 对数正态分布 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]