基于Copula理论的相关性测度  

Dependence Measure Based on Copula Theory

作　　者：吴娟[1] 刘次华[1] 邱小霞[1] 

机构地区：[1]华中科技大学数学与统计学院,湖北武汉430074

出　　处：《山西大学学报（自然科学版）》2008年第3期299-302,共4页Journal of Shanxi University(Natural Science Edition)

基　　金：国家自然科学基金(10301011)

摘　　要：文章研究了随机变量的相关性测度Kendall’sτ与Spearman’sρ之间的关系.利用Copula方法,得到了两者的比值ρ/τ变化的不等式.针对一类Copula参数族,证明了比值的极限值是3/2.The relationship between Kendall＇s τ and Spearman＇s ρ is studied which are the dependence measures of random variables. The inequalities about the changes of their ratio ρ/τ are verified by using copula method. For a class of copulas with parameter , the limit of ratio is proved to be 3/2.

关 键 词：Kendall’s τ Spearman’s ρ COPULA 相关性 

分 类 号：O211.3[理学—概率论与数理统计]