支付红利的复合二项模型  

THE COMPOUND BINOMIAL MODEL WITH DIVIDENDS

作　　者：谭激扬[1] 陈珊[2] 杨向群[3] 

机构地区：[1]湘潭大学数学与计算科学学院,湘潭411105 [2]湖南工业职业技术学院,长沙410208 [3]湖南师范大学数学与计算机科学学院,长沙410081

出　　处：《经济数学》2008年第2期111-117,共7页Journal of Quantitative Economics

基　　金：国家自然科学基金资助项目(No.10571051);湘潭大学博士科研启动费项目(No.07QDZ16)

摘　　要：本文在完全离散的复合二项经典风险模型的基础上,考虑随机地支付红利的模型,当盈余大于或等于一个给定的非负整数红利界,并且没有索赔发生时,保险公司就以概率q0支付一个单位的红利,本文获得了这个模型的破产概率、破产时赤字的分布等的递推公式.Consider a discrete time risk process based on the compound binomial model. The insurer pays a dividend of 1 with a probability q0 when the surplus is greater or equal to a fixed nonnegative integer x and no claim occurs. We will derive recursion formulas for the ruin probability, the probability function of the deficit of rain, etc.

关 键 词：复合二项过程 破产概率 红利 递推公式 

分 类 号：O211[理学—概率论与数理统计]