常利率下的一类更新风险模型  

作　　者：朱柘琍[1] 赵明清[2] 周绍伟[3] 

机构地区：[1]山东农业大学信息科学与工程学院,山东泰安271018 [2]山东科技大学信息科学与工程学院,山东青岛266510 [3]山东科技大学理学院,山东青岛266510

出　　处：《统计与决策》2008年第18期35-36,共2页Statistics & Decision

摘　　要：文章讨论了常利率下保费收取次数为随机过程的更新风险模型,证明了索赔时刻Tk的资产余额Uδ(Tk)k≥0构成一个齐次马尔可夫链,并给出其转移概率Q(x,B)。利用转移概率得出了该模型的破产概率、破产时余额分布及破产前瞬时余额分布的展式。

关 键 词：更新风险模型 破产概率 转移概率 马尔可夫链 

分 类 号：O211.3[理学—概率论与数理统计] F224.1[理学—数学]