分数布朗运动的极大似然估计  

Maximal Likelihood Estimate of the Parameters of Fractional Brownian Motion

作　　者：金达[1] 李星野[1] 

机构地区：[1]上海理工大学管理学院,上海200093

出　　处：《西南大学学报（自然科学版）》2008年第9期85-88,共4页Journal of Southwest University(Natural Science Edition)

基　　金：上海市自然科学基金资助项目(06ZR14144);上海市重点学科建设资助项目(T0502)

摘　　要：为了估计分形布朗运动参数,作者修改了MMLE算法.在仿真中,和修改的MMLE算法相比较,算法达到了更高的精度,并以均方根误差和标准差为指标说明了方法的优越性.In order to estimate the parameters of fractional Brownian motion, the authors revised the MMLE arithmetic. Numerical simulation experiments showed that the revised arithmetic had higher accuracy than the MMLE arithmetic. The advantages of the new approach are illustrated in this paper with mean square root error and standard deviation.

关 键 词：分数布朗运动 均方根误差 标准差 MMLE算法 

分 类 号：TN911.7[电子电信—通信与信息系统]