生灭过程假设和股价相对偏差分析——以上证50指数成分股为例  

作　　者：高劲[1] 

机构地区：[1]广西师范大学

出　　处：《浙江金融》2008年第10期40-41,共2页Zhejiang Finance

基　　金：2006年广西教育厅科研项目立项课题(面上项目):"生灭过程和相对偏差视角下的中美股价波动过程比较研究"(项目编号为200602MS137)的研究成果之一;2006年广西师范大学博士科研启动基金项目课题:"生灭过程和相对偏差视角下的中国股票价格"的研究成果之一

摘　　要：何种随机过程能较好地捕述股票价格波动．是一个十分有意义的问题．1900年法国数学家巴施里耶（Bachelier．1900）提出，证券价格的变化可以看作是普通布朗运动，萨缪尔森在1965年（Samuelson，1965a，1965b）更进一步提出．股票价格的变化遵循几何布朗运动。此后，几何布朗运动成为经济学家描述股票价格变动所采用的基本模型。

关 键 词：偏差分析 生灭过程 成分股 股票价格波动 几何布朗运动 股价 随机过程 证券价格 

分 类 号：F832.48[经济管理—金融学] TU723.3[建筑科学—建筑技术科学]