一类双重时间序列模型平稳解的存在性  

Existence for Stationary Solution to Some Double Stochastic Time Series

作　　者：郝勤道[1] 成军祥[1] 

机构地区：[1]焦作工学院基础部

出　　处：《焦作工学院学报》1997年第4期81-84,共4页Journal of Jiaozuo Institute of Technology(Natural Science)

摘　　要：讨论了双重时间序列模型ｘｔ＝θｔｘｔ－１＋εｔ（１）的平稳解存在的条件，这里，θｔ是平稳的自回归滑动平均ＡＲＭＡ（Ｐ，ｑ）序列。并且，在θｔ是一阶自回归序列ＡＲ（１）时，给出模型（１）有平稳解的显式条件。The existence for stationary solution to double stochastic time series model isx t=θ tx t-1 +ε tWhere,θ t is ARMA(P,q) series. The explit condition of the exitence for stationary solution to DSAR(1)-AR(1) is given.

关 键 词：双重时间序列 平稳解 ARMA(P q)模型 存在性 

分 类 号：O221.61[理学—运筹学与控制论]