基于效用函数下的最优投资组合问题研究  

作　　者：张大伟[1] 陈亮[2] 

机构地区：[1]辽宁工程技术大学工商管理学院 [2]辽宁工程技术大学工商管理学院会计系

出　　处：《产业与科技论坛》2008年第9期152-153,共2页Industrial & Science Tribune

摘　　要：本文将不同借贷利率下Markowitz模型的有效前沿在平面上表示出来,将指数函数下的无差异曲线用抛物线表示出来,通过资产组合的有效选择原则求得无差异曲线,同时推导出指数函数下的最优投资组合。

关 键 词：投资组合 有效前沿 指数效用函数 无差异曲线 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学] F224