消费性贷款组合优化模型  

作　　者：韩铁[1] 詹原瑞[1] 马珊珊[1] 

机构地区：[1]天津大学管理学院

出　　处：《现代管理科学》2008年第11期44-45,共2页Modern Management Science

基　　金：国家自然科学基金(编号:70573076);教育部高等院校博士学科点专项科研基金(编号:20050056057)的资助。

摘　　要：贷款组合不同于一般的投资组合,其收益的不确定性来源于违约的发生而非贷款市场价值的波动,因此传统的均值—方差投资组合优化模型存在不适用性。建立信用风险简化型模型计算违约损失,并利用一致性风险度量手段最小化风险,可以保证银行获得期望收益的同时稳定发展,是银行贷款组合优化的有效模型。

关 键 词：消费性贷款 组合优化 简化型 一致性风险 

分 类 号：F830.5[经济管理—金融学] F224